Die Gamma-Scalping-Strategie für erfahrene Binäre Trader

Gamma scalping strategy
Gamma scalping strategy

Gamma-scalping-Strategie

Die binären Optionen gamma-scalping-Strategie ist eine erweiterte trading-Strategie für erfahrene Händler von binären Optionen. Nur Händler, die sind sehr kompetent und gut kapitalisiert sollte immer überlegen, mit Hilfe der gamma-scalping-Strategie.

Delta & Gamma

Gamma ist ein griechischer Begriff für die änderungsrate einer finanziellen option-delta im Vergleich zu dem Preis des der option zugrundeliegenden Basiswertes. Delta oder "hedge-ratio" in der Finanz-trading bezieht sich auf das Verhältnis der Veränderung eines Basiswerts im Vergleich zu den Preis der option. Zum Beispiel einer option hat delta von 0,75, dies bedeutet, dass für jeden $1 änderung des Preises eines Basiswertes, der Preis der option ändert von $0.75. Also in anderen Worten, wenn eine option hat ein gamma von 0,10 bedeutet dies die option ändern von 0.10 delta, wie sich der Preis des Basiswerts ändert.

Warum Gamma Ist Wichtig

Als option bewegt sich mehr in das Geld, desto größer die Möglichkeit, das delta und desto mehr bewegt es sich aus dem Geld, desto kleiner ist die option delta wird. Da der Preis eines Basiswerts ist nie konstant in einem dynamischen Markt bedeutet dies eine option delta wird auch ständig ändern. Grundlegendes zu den änderungen in der option-delta ist von entscheidender Bedeutung für einen Händler wie Sie kann sich auf den Händler ' s bottom line. Es ist daher eine Notwendigkeit, um zu verfolgen eine option den Gammawert.

Die Gamma-Scalping-Strategie Erklärt

im Grunde das gamma-scalping-Strategie zielt auf die Kopfhaut erhält durch die Anpassung ein option-delta durch das setzen einer long-gamma-position in Zeiten der Verschiebung der Märkte. In die Finanzmärkte, wenn sich die Volatilität eines Basiswerts wird als "zu Billig", wird das als was bedeutet, dass die Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts höher ist als der Marktpreis. Unter solchen situation, kann es gewinnbringend sein, einen Händler zu öffnen option position, und verschieben Sie die position vorwärts in der spot-Markt, da alle solche Manöver haben lange gamma-Positionen.

Wie bereits erwähnt, ist bei einem zugrunde liegenden Vermögenswertes Preis erhöht, kann die option delta wird ebenfalls erhöht. Und wenn ein trader eine long option position und hatte hedged seiner position, er würde auch gewinnen Sie eine lange-delta position, aus der damit verbundenen Erhöhung der spot-Markt. Dabei ist es unerheblich, wenn der Händler investiert in einen long-put oder-call-position, da die option delta wird noch steigen mit einem Anstieg des Basiswerts.

um eine mittlere position im Markt, die ein Händler einfach nur zu kaufen, stellt, wenn er will hinzufügen, um seine position oder verkaufen Anrufe zu verringern, seine Exposition und Umgekehrt (je nachdem, ob er auf lange deltas oder kurze deltas).

Vorteil und Nachteil,

Die wichtigsten Vorteile der gamma-scalping-Strategie ist die Tatsache, dass es aufheben, die negativen Auswirkungen der zeitwertverfall (theta) und Zusammenbruch in der option der Vega. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass alle gamma-scalping-Strategien sind betroffen, zum Teil durch Veränderungen in der Liquidität und Volatilität.

Allerdings ist der Nachteil dieser Strategie ist die Tatsache, dass ein Händler möglicherweise müssen Sie für einige Zeit warten, bevor er seinen erwarteten bewegen, was letztlich seine position verlieren Wert durch theta. Trotzdem, versuchen zu kaufen, Geduld und offset-theta ist die ganze Idee der gamma-scalping-Strategie.

 

Kommentare sind geschlossen.